贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。
　　贝塔系数的计算公式：
　　其中Cov（ra，rm）是证券a的收益与市场收益的协方差；
　　是市场收益的方差。
　　因为：
　　Cov（ra，rm）amam
　　所以公式也可以写成：
　　其中am为证券a与市场的相关系数；a为证券a的标准差；m为市场的标准差。
　　据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。
　　不能绝对地说，越大，证券价格波动（a）相对于总体市场波动（m）越大；同样，越小，也不完全代表a相对于m越小。
　　甚至即使0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（am0），但是可以确定，如果证券无风险（a），一定为零。
　　阿尔法比率（Alpha）
　　阿尔法系数投资的实际回报率市场无风险利率贝塔系数X市场回报
　　举个例子：一个投资沪深300的基金，2016年的实际收益率为9，那么它的阿尔法系数91。51X5。61。9
　　市场无风险利率是以中国一年期定存利率为标准，默认贝塔是1，5。6是沪深300在2015年的涨幅。
　　如果阿尔法大于0，则说明这只基金还可以，阿尔法小于零，买这个基金还不如银行定存。
　　其实如果股市跌的一塌糊涂，阿尔法即使很高，收益率也是负的。但是并不代表这只基金不好，阿尔法越高，这个基金相对于银行存款来说就越适合投资。
　　夏普比率
　　代表投资人每多承担一分风险，可以拿到几分报酬；
　　该比率越高，策略承担单位风险得到的超额回报率越高。
　　所以说夏普比率是越高越好滴。。
　　举个例子：假如国债的回报是3，而你的预期回报是15，你的投资组合的标准偏差是6。
　　那么夏普比率153，可以得出12（代表你超出无风险投资的回报），再用1262，代表投资者风险每增长1，换来的是2的多余收益。

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